Физтех.Статистика

Скачать ipynb

Введение в анализ данных

Линейная регрессия

В данном ноутбуке мы рассмотрим несложный пример построения модели линейной регрессии, а также предвательной обработки данных. Для построения моделей и методов обработки данных будем использовать широко известную библиотеку Scikit-Learn (сокращенно sklearn), в которой в удобной форме реализованы многие методы машинного обучения и анализа данных в целом. Более того, принятый интерфейс библиотеки часто используют разработчики других библиотек в силу удобства его использования.

Поставить библиотеку можно командой pip install scikit-learn.

import numpy as np
import pandas as pd
pd.options.mode.chained_assignment = None

import matplotlib.pyplot as plt
import seaborn as sns
sns.set(font_scale=1.3, palette='Set2')

# обратите внимание, что Scikit-Learn импортируется как sklearn
from sklearn.model_selection import train_test_split
from sklearn.preprocessing import OneHotEncoder
from sklearn.linear_model import LinearRegression
from sklearn import metrics

1. Постановка задачи

Рассмотрим данные медицинского страхования. В каждой строке представлены признаки для каждого клиента страховой организации.

В данных содержатся следующие признаки:

• birthday — день рождения (в версии Физтех.Статистики; в оригинальной версии age — возраст);
• sex — пол, возможные значения: female, male;
• bmi — соотношение массы тела квадрату его высоты (body mass index), измеряется в кг/м$^2$, хорошие значения лежат в диапазоне от 18.5 до 24.9;
• children — количество детей;
• smoker — курит ли клиент;
• region — район в США, возможные значения: northeast, southeast, southwest, northwest;
• charges — индивидуальные медицинские расходы, оплачиваемые медицинским страхованием.

Задача: предсказать индивидуальные медицинские расходы по остальным признакам.

Оригинальные данные можно посмотреть на Kaggle.

Загрузим данные

data = pd.read_csv('./insurance_miptstats.csv', parse_dates=[0])
data.head()

	birthday	sex	bmi	children	smoker	region	charges
0	2001-12-20	female	27.900	0	yes	southwest	16884.92400
1	2003-03-18	male	33.770	1	no	southeast	1725.55230
2	1992-11-02	male	33.000	3	no	southeast	4449.46200
3	1987-07-27	male	22.705	0	no	northwest	21984.47061
4	1988-11-04	male	28.880	0	no	northwest	3866.85520

Посмотрим на размер таблицы

data.shape

(1338, 7)

Тестировать качество построенной модели всегда нужно на данных, которые не участвовали в обучении. Такие данные называются тестовыми. Данные, которые участвуют в обучении, называются обучающими.

Выполнить разбиение на обучающие и тестовые данные можно с помощью функции train_test_split, которая имеет следующий синтаксис:

sklearn.model_selection.train_test_split(*arrays, test_size=None, train_size=None, random_state=None, shuffle=True, stratify=None)

Аргументы:

• *arrays — входные данные, которые должны быть разделены. Можно передавать несколько объектов.
• test_size — размер тестовых данных, может быть задан как в относительных единицах от общего объема данных, тогда значение в диапазоне от 0 до 1, так и в количественных, то есть количетсво объектов. Если не указан, то дополняет train_size, если о он не указан, то принимается значение 0.25.
• train_size — размер тестовых данных, может быть задан как в относительных единицах от общего объема данных, тогда значение в диапазоне от 0 до 1, так и в количественных, то есть количетсво объектов. Если не указан, то дополняет test_size.
• random_state — можно указать для воспроизводимости экспериментов.
• shuffle — перемешивать ли выборку. Если False, то аргумент stratify должен быть установлен в None.
• stratify — если задан, то метод разбивает на трейн и тест так, чтобы отношение данных разных классов в подвыборках было одинковым.

Применим эту функцию к нашим данным, отнеся в тестовую часть 20% данных, а в обучающую — остальные 80%. Поскольку мы использовали параметры по умолчанию, то исходные данные сначала были перемешаны, а затем разделены.

train, test = train_test_split(data, test_size=0.2)
train.shape, test.shape

((1070, 7), (268, 7))

2. Обучение

Сразу приведем временной признак, а именно, построим из него признак, отвечающий за возраст человека. Дробные значения отбрасывать смысла нет. При выполнении преобразования учитываем, как в pandas можно работать с интервалами времени.

Примечание. Данную операцию можно было выполнить сразу для всех данных. Но лучше так не делать, поскольку в других примерах таким способом иногда можно "подглянуть" в тестовые данные.

train['age'] = (pd.Timestamp('2021-04-17') - train['birthday']) / pd.Timedelta('1Y')

Выделим категории признаков

categorial_features = ['sex', 'smoker', 'region']  # категориальные признаки
real_features = ['age', 'bmi', 'children']  # вещественные признаки
target_feature = 'charges'  # целевой признак

Посмотрим на визуализацию совместных распределений вещественных признаков при помощи PairGrid, причем будем разбивать данные по одному признаку из числа категориальных. На графиках приведены:

• данные в виде точек для каждой пары вещественных признаков;
• ядерные оценки плотности для каждой пары вещественных признаков;
• ядерные оценки плотности для всех вещественных признаков поотдельности.

for hue in categorial_features:
    g = sns.PairGrid(train[['bmi', 'age', 'charges', hue]], 
                     hue=hue, diag_sharey=False, height=3)
    
    g.map_lower(sns.kdeplot, alpha=0.6)
    g.map_upper(plt.scatter, alpha=0.3)
    g.map_diag(sns.kdeplot, lw=3, alpha=0.6, 
               common_norm=False)  # каждая плотность поотдельности должна давать 1 при интегрировании
    
    g.add_legend()

По графикам сразу можно сделать следующие выводы:

• расходы растут с увеличением возраста клиента;
• величина расходов больше для курящих людей.

Видимо, эти признаки должны оказать существенное влияние при построении регрессионной модели.

---

Далее закодируем категориальные признаки с помощью класса OneHotEncoder. Напомним, данный метод из одного категориального признака делает несколько бинарных признаков по количеству различных значений исходного категориального признака. Например, если исходный признак принимал 5 различных значений, то его кодировкой будет 5 новых бинарных признаков, где единица будет только у того бинарного признака, который соответствует данному значению исходного категориального признака. Иногда, например, для линейной регрессии, необходимо делать на один бинарный признак меньше, поскольку значения оставшегося бинарного признака можно выразить из значений всех остальных бинарных признаков.

Важные аргументы конструктора:

• categories — если установлено значение auto, то категории опрделедяются по имеющемуся объему данных, иначе, используется список категорий, который передается этим аргументом.
• drop — указывает методику, используемую для удаления одной из категорий для каждого объекта. Это может быть полезно для некоторых моделей, например, для линейной регрессии. Возможные значения указаны далее.
  • None — оставляем все признаки.
  • 'first' — удаляет первую категорию для каждого признака. Если признак имеет одну категрию, то он будет удален полностью.
  • 'if_binary' — удаляет первую категорию только для бинарных признаков.
  • массивdrop, где drop[i] — категория в признаке feature X[:, i], которая должна быть удалена.
• sparse — возвращает sparse-матрицу, если установлено значение True, иначе — массив.

Основные методы класса:

• fit(X) — обучить кодировщик кодировать признаки на основе данных X. В данном случае под термином "обучить" поднимается определение функций кодирования и декодирования признаков.
• transform(X) — закодировать признаки в данных X.
• fit_transform(X) — обучить кодировщить по данным X и сразу их закодировать.
• inverse_transform(X) — декодировать признаки в данных X, то есть перевести бинарные признаки в исходные категориальные.

---

При построении кодировщика для наших данных учтем ряд особенностей:

• указываем drop='first', то есть одну категорию нужно исключить;
• указываем sparse=False, то есть вернуть нужно неразреженную матрицу;
• нужно выполнить обучение, что в данном случае подразумевает построение и сохранение правила преобразования;
• сразу же кодируем признаки из обучающего множества;

encoder = OneHotEncoder(drop='first', sparse=False)  # объявляем модель
train_cat = encoder.fit_transform(train[categorial_features])  # обучаем и кодируем
train_cat

array([[0., 0., 0., 0., 1.],
       [1., 0., 0., 0., 1.],
       [0., 1., 0., 0., 1.],
       ...,
       [0., 0., 0., 0., 0.],
       [0., 0., 0., 1., 0.],
       [0., 0., 0., 0., 1.]])

Можем посмотреть на то, как у нас "обучились" категории. Для каждого категориального признака приведен список его категорий

encoder.categories_

[array(['female', 'male'], dtype=object),
 array(['no', 'yes'], dtype=object),
 array(['northeast', 'northwest', 'southeast', 'southwest'], dtype=object)]

Соединим вместе вещественные признаки и закодированные категориальные

X_train = np.hstack([train[real_features], train_cat])
X_train.shape

(1070, 8)

Наконец, обучаем саму модель линейной регрессии с помощью класса LinearRegression.

Важные аргументы конструктора:

• fit_intercept — нужно ли включать в модель свободный член. В случае fit_intercept=True модели не нужно передавать признак из всех единиц для того, чтобы она оценивала свободный член. По умолчанию fit_intercept=True.
• normalize — нужно ли сделать нормализацию данных. По умолчанию fit_intercept=True.

Основные методы класса:

• fit(X, y) — обучить линейную регрессию на основе данных X предсказывать целевой признак y. В данном случае под термином "обучить" поднимается вычисление оценки коэффициентов $\widehat{\theta}$.
• predict(X) — предсказать по данным X целевой признак y. В данном случае под термином "предсказать" поднимается вычисление оценки целевого признака $\widehat{y}$.

---

Теперь обучим модель линейной регрессии по нашим данным. Указываем fit_intercept=True для оценки свободного коэффициента, что позволяет не добавлять в матрицу признаков столбец из единиц.

Замечание. О нормализации данных пойдет речь в домашнем задании.

model = LinearRegression(fit_intercept=True)  # объявляем модель
model.fit(X_train, train[target_feature])  # обучаем

LinearRegression()

Посмотрим на результат обучения. Оценки коэффициентов перед признаками

model.coef_

array([  251.20626154,   354.16377059,   509.4681977 ,  -359.271869  ,
       23719.45592536,  -224.96919732, -1007.72585394,  -742.54332351])

Оценка свободного коэффициента

model.intercept_

-12311.432758825062

3. Тестирование и оценка качества

Выполним теперь с тестовым множеством данные те же преобразования. Напомним еще раз, что некоторые преобразования можно было сделать со всеми данными, это было бы корректно. Однако воизбежании ошибок в будущем рекомендуем определять преобразования только по обучающим данным, а затем применять их для тестовых.

# Получаем возраст клиента по дате рождения
test['age'] = (pd.Timestamp('2021-04-17') - test['birthday']) / pd.Timedelta('1Y')

# Кодируем категориальные признаки с помощью метода transform обученного ранее кодировщика
test_cat = encoder.transform(test[categorial_features])

# Соединяем данные
X_test = np.hstack([test[real_features], test_cat])

Выполним предсказание построенной ранее моделью с помощью метода predict

test_preds = model.predict(X_test)

Посчитать ошибку предсказания можно разными способами. Наиболее популярный способ — метрика MSE (mean squared error). Пусть $Y_1, ..., Y_n$ — истинные значения, а $\widehat{Y}_1, ..., \widehat{Y}_n$ — предсказания. Тогда метрика MSE определяется как $$MSE = \frac{1}{n}\sum_{i=1}^n \left(Y_i - \widehat{Y}_i\right)^2.$$

Замечание. В анализе данных функционалы качества и функционалы ошибки предсказания принято называть метриками. Данные метрики не имеют никакого отношения к функциям расстояния, в качестве которых термин "метрика" используется в математическом анализе.

Посчитаем ее, а точнее — корень из нее, который еще обозначается как RMSE (root MSE)

np.sqrt(((test[target_feature] - test_preds) ** 2).mean())

6224.546349456895

Это значение уже имеет конкретный смысл — насколько в среднем модель отклоняется от истинного значения. То есть в средем отклонения предсказания величины страховых расходов имеют порядок 6 000 условных единиц. Напомним, что в данных страховые расходы в основной массе принимают значения до 50 000 у.е..

Готовая реализация также есть в sklearn:

metrics.mean_squared_error(test[target_feature], test_preds) ** 0.5

6224.546349456895

Другой вариант — метрика MAE (mean absolute error), определяемая как $$MAE = \frac{1}{n}\sum_{i=1}^n \left|Y_i - \widehat{Y}_i\right|.$$

Ее большое преимущество в том, что она не сильно подстраивается по выбросы по сравнению с MSE. Однако ее труднее оптимизировать.

metrics.mean_absolute_error(test[target_feature], test_preds)

4427.349769931664

Еще один популярный вариант — метрика MAPE (mean absolute percentage error), определяемая как $$MAPE = 100\% \cdot \frac{1}{n}\sum_{i=1}^n \frac{\left|Y_i - \widehat{Y}_i\right|}{Y_i}.$$

В отличии от предыдущих метрик она позволяет посчитать ошибку в процентах, что бывает достаточно информативно в реальных задачах.

Реализуем ее

def mean_absolute_percentage_error(y_true, y_pred):
    return 100 * (np.abs(y_true - y_pred) / y_true).mean()

Посчитаем для ее для наших данных

mean_absolute_percentage_error(test[target_feature], test_preds)

45.70285031479312

Для сравнения посчитаем предсказания и ошибки на обучающем множестве.

train_preds = model.predict(X_train)

metrics.mean_squared_error(train[target_feature], train_preds) ** 0.5, \
metrics.mean_absolute_error(train[target_feature], train_preds), \
mean_absolute_percentage_error(train[target_feature], train_preds)

(5997.755583853776, 4145.575949465933, 42.39590567710007)

Мы видим, что на обучающем множестве значения ошибок предсказания получились немного меньше, чем на тестовом множестве. Это и понятно, ведь наша модель так построена по обучающим данным, чтобы давать на них наименьшую ошибку. На данных, которые она "не видела" при обучении, она может вычислять предсказания несколько хуже. В этом и есть причина разделения данных на обучающую и тестовую часть.

Не редко случается так, что на обучающих данных модель ошибается гораздо меньше, чем на тестовых. Такую ситуацию еще называют переобучением. Простой пример — студент, который готовится к экзамену только за пару дней до него исключительно по билетам, не занимаясь при этом по предмету в течении семестра. Он может хорошо ответить по билетам на экзамене, ведь именно по ним он обучился. Однако, опыт показывает, что знания по каким-то другим вопросам оказываются значительно хуже, не говоря уже о применении полученных знаний в реальной практике.

Меню

• Главная
• Команда
• Учебные курсы
  • Введение в анализ данных
  • DS-поток
  • Phystech@DataScience
  • Семинары по математической статистике на ФБМФ, ФМХФ
• Видеолекции
  • Python для анализа данных
  • Лекции по статистике на DS-потоке

Контакты

• mipt.stats@yandex.ru

При использовании материалов с данного сайта обязательна ссылка на первоисточник.

Design: HTML5 UP.